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研究成果
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Scopus著者プロファイル
劉 念麟
助教
経営学部
,
ビジネスエコノミクス学科
ウェブサイト
https://www.tus.ac.jp/ridai/doc/ji/RIJIA01Detail.php?act=nam&kin=ken&diu=6F07
h-index
13
被引用数
3
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2011
2024
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(6)
類似のプロファイル
(1)
研究者プロファイル
研究・技術テーマ
Go to Rikadai Database of Academic Information
フィンガープリント
Nien-Lin Liuが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Option Price
Keyphrases
100%
Volatility
Keyphrases
75%
Stochastic Volatility Model
Keyphrases
75%
Convergence Rate
Keyphrases
50%
Random Walk Hypothesis
Keyphrases
50%
Forward Rate
Keyphrases
50%
Sampling Time
Keyphrases
50%
Lvy Processes
Keyphrases
50%
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研究成果
年別の研究成果
2011
2011
2017
2018
2020
2022
2024
2024
6
Article
年別の研究成果
年別の研究成果
An Empirical Analysis of Spot and Forward Interest Rates in Seven European Countries via Principal Component Analysis and the Malliavin-Mancino Method
Liu, N. L.
&
Suzuki, R.
,
2024
, (Accepted/In press)
In:
Asia-Pacific Financial Markets.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Forward Interest Rates
100%
Spot Interest Rate
100%
Principal Components
100%
Interest Rate
100%
Volatility
66%
Expressions of forward starting option price in Hull–White stochastic volatility model
Hata, H.,
Liu, N. L.
& Yasuda, K.,
6月 2022
,
In:
Decisions in Economics and Finance.
45
,
1
,
p. 101-135
35 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Stochastic Volatility Model
100%
Option Price
100%
Forward-start Options
100%
Semi-analytical Expression
100%
Monte Carlo
50%
3
被引用数 (Scopus)
L
2
-convergence rate for the discretization error of functions of Lévy process
Amaba, T.,
Liu, N. L.
, Makhlouf, A. & Saidaoui, T.,
18 5月 2020
,
In:
Stochastics.
92
,
4
,
p. 566-594
29 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Convergence Rate
100%
Lvy Processes
100%
Discretization Error
100%
L2 Convergence
100%
Discretization
100%
1
被引用数 (Scopus)
MOST-LIKELY-PATH in ASIAN OPTION PRICING under LOCAL VOLATILITY MODELS
Arguin, L. P.,
Liu, N. L.
& Wang, T. H.,
1 8月 2018
,
In:
International Journal of Theoretical and Applied Finance.
21
,
5
, 1850029.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Sampling Time
100%
Option Price
100%
Most Likely Path
100%
Volatility
50%
Asymptotic Formula
50%
4
被引用数 (Scopus)
Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis
Liu, N. L.
& Ngo, H. L.,
1 11月 2017
,
In:
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics.
34
,
3
,
p. 747-761
15 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Principal Coordinate Analysis (PCoA)
100%
Eigenvalues
100%
Volatility
100%
Matrix (Mathematics)
100%
Eigenvalue
100%
1
被引用数 (Scopus)