Makoto Shimoshimizu

年別の研究成果

最適執行問題
アルゴリズム取引
金融工学
計量ファイナンス

フィンガープリント

Makoto Shimoshimizuが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Introduction to Optimal Execution
Shimoshimizu, M., 2024, Intelligent Systems Reference Library. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, p. 3-50 48 p. (Intelligent Systems Reference Library; vol. 254).
研究成果: Chapter › 査読
1 被引用数 (Scopus)
Trade Execution Games in a Markovian Environment
Ohnishi, M. & Shimoshimizu, M., 2024, In: Applied Mathematical Finance. 31, 4, p. 239-277 39 p.
研究成果: Article › 査読
Optimal Pair–Trade Execution with Generalized Cross–Impact
Ohnishi, M. & Shimoshimizu, M., 6月 2022, In: Asia-Pacific Financial Markets. 29, 2, p. 253-289 37 p.
研究成果: Article › 査読
3 被引用数 (Scopus)
Discrete-time optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders
Fukasawa, M., Ohnishi, M. & Shimoshimizu, M., 1 8月 2021, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 24, 5, 2150025.
研究成果: Article › 査読
4 被引用数 (Scopus)
Optimal and equilibrium execution strategies with generalized price impact
Ohnishi, M. & Shimoshimizu, M., 2 10月 2020, In: Quantitative Finance. 20, 10, p. 1625-1644 20 p.
研究成果: Article › 査読
6 被引用数 (Scopus)